Indikatoren

Money Flow Index (MFI)

 

Was ist der Money Flow Index (MFI)?

 

Der von Flow Quong und Avrum Soudack entwickelte Money Flow Index (MFI) ist ein Momentum-Oszillator, der die

Stärke des Geldflusses in und aus einem Wertpapier / einer Aktie misst. Der Money Flow Index ist mit dem Relative

Strength Index verwandt, jedoch mit einer Wendung. Während der RSI nur die Preise berücksichtigt, enthält der

Money Flow Index auch das Volumen.

 

Berechnung und Einstellungen des Money Flow Index (MFI)

Ich verwende MFI hauptsächlich in H-1, H4- und D1-Zeitrahmen mit einer Einstellung Standard 14.

 

Wie kann ich Lesen des Money Flow Index (MFI)

• Wenn der aktuelle typische Preis höher als der vorherige typische Preis ist, wird dies als positiver Geldfluss betrachtet

• Wenn der aktuelle typische Preis niedriger als der vorherige typische Preis ist, wird er als negativer Geldfluss betrachtet

• Positiver Geldfluss repräsentiert die Summe des positiven Geldes über die angegebene Anzahl von Perioden

• Negativer Geldfluss repräsentiert die Summe des negativen Geldes über die angegebene Anzahl von Perioden.

• Der  Money Flow Index  gibt den Prozentsatz des positiven Geldflusses im Vergleich zum gesamten Geldfluss an.

 

Wie kann mit Money Flow Index (MFI) handelt?

 

Überkaufte / überverkaufte Divergenzhandelsstrategie der Money Flow Index (MFI)

Da der Money Flow Index (MFI) dem RSI sehr ähnlich ist, kann der Indikator auf ähnliche Weise verwendet werden. Die MFI kann Händlern verschiedene Signale anbieten, von denen die meisten überkaufte / überverkaufte Bedingungen und Abweichungen sind.

Wenn der MFI über 90 liegt, wird der Preis als überkauft angesehen und eine Umkehrung oder ein Rückzug könnte auf den Karten sein. Wenn der MFI unter 10 liegt, gilt der Preis als überverkauft und es kann zu einer Umkehrung oder einem Rückzug am Markt kommen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nur weil ein Markt überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreicht, dies nicht bedeutet, dass sich die Marktpreise sofort in die entgegengesetzte Richtung umkehren. In Zeiten starker Aufwärtstrends oder Abwärtstrends können die Märkte Tage, Wochen oder sogar Monate in den überkauften oder überverkauften Bereichen bleiben.

Wenn der MFI Werte von 90 oder 10 erreicht oder überschreitet, was überkauft und überverkauft signalisiert, sollten Sie daher nicht automatisch Gegentrendpositionen eingeben. Dies ist eine falsche Herangehensweise an den MFI. Manchmal können die Preise in den überkauften oder überverkauften Bereichen lange bleiben, und während dieser Zeit können die Preise weiter steigen oder fallen.

Eine weitere großartige Verwendung des Money Flow Index besteht darin, auf Unterschiede zwischen dem MFI und dem Preis des Wertpapiers / der Aktie zu achten. Wenn zum Beispiel die Preise auf ein neues Hoch gestiegen sind, der MFI jedoch nicht auf ein neues Hoch steigen kann, haben wir eine Divergenz.

Ich bevorzuge es, diese beiden Ansätze zu kombinieren, um den Geldflussindex zu handeln und sie zu einem Signal zusammenzuführen und das Signal mit einem Trendlinienbruch weiter zu filtern.

 

Regeln für die Handelsstrategie der Money Flow Index

 

Der Money Flow Index muss in der letzten Handelsperiode mindestens einmal einen überkauften oder überverkauften Bereich auf dem Chart erreichen.

In der letzten Zeit muss eine Abweichung zwischen dem Geldflussindex und dem Preis auftreten.

Wir zeichnen einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 200 Perioden, um die Hauptrichtung des Marktes zu bestimmen.

Wir nehmen nur Signale in Richtung 200 EMA. Wenn der Preis unter 200 EMA liegt, nehmen wir nur kurze Signale entgegen. Wenn der Preis über 200 EMA liegt, nehmen wir nur lange Signale entgegen.

Suchen Sie nach Einträgen, sobald der Preis die aktuelle Unterstützungs- oder Widerstandsstufe - Trendlinie oder Kanal - durchbrochen hat.

Stop-Loss-Orders sollten über oder unter dem jüngsten Marktschwung platziert werden.

Streben Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 2:1 an.

 

 

Wie wir in der obigen Tabelle sehen können, hat das System 3 gültige Einträge für Short-Positionen generiert und alle beschriebenen Bedingungen wurden erfüllt:

 

Die MFI hat mindestens einmal ein überkauftes Gebiet erreicht

Eine Divergenz zwischen dem MFI und dem Preis.

Exponentieller gleitender Durchschnitt für 200 Perioden - 200 EMA zeigten nach unten, was auf einen rückläufigen Trend hinweist.

Das Verkaufssignal wurde bestätigt, nachdem die unteren Trendlinien der Kanäle nach unten unterbrochen wurden.

Schauen wir uns ein anderes Diagramm an, diesmal ein Dow Jones Index H4-Diagramm.

 

Diesmal hatten wir einen Bullenmarkt, der durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 200 Perioden angezeigt wird. Das System erzeugte in diesem Zeitraum zwei gültige Signale, da alle Handelsbedingungen erfüllt waren: überverkaufter MFI, eine Divergenz zwischen MFI und Preis, die Oberseite der Kanäle nach oben gebrochen.

 

TIPP: Ich handele den MFI nur mit einem 5-Perioden-Eingang und auf den H4- oder Daily-Charts. Diese Strategie eignet sich für Swingtrader und sogar Positionshändler, wenn sie in W1-Charts verwendet werden.

Money Flow Index (MFI) Trendline Breakout Strategy

Eine weitere nützliche Methode zum Handeln des Geldflussindex besteht darin, Trendlinien auf dem Oszillator und nicht auf dem Preis zu zeichnen. Ich bestimme den Haupttrend durch Hinzufügen eines gleitenden Durchschnitts - EMA50 oder EMA 200 - und nehme nur Signale in Richtung des Haupttrends.

 

 

 

Die Technik ist einfach, aber genau:

 • Zeichnen Sie Trendlinien, indem Sie die letzten 2 MFI-Schwankungen verbinden - keine Preisschwankungen

• Suchen Sie nach Setups in Richtung des Trends

• Betreten Sie den Handel, sobald die MFI-Trendlinie unterbrochen ist, und suchen Sie einen optimalen Einstiegspunkt in den kleineren Zeiträumen, normalerweise in H1-Charts

 

 

 

Lassen Sie uns das obige EUR / USD-MFI-Diagramm analysieren. Wir hatten einen starken Aufwärtstrend, der von 200 EMA bestätigt wurde. Daher schauen wir auf die Oberseite des Geldflussindex, um Trendlinien zwischen den jüngsten MFI-Schwankungen zu ziehen. Das System generierte 3 gültige Long-Setups, sobald der Preis die jeweiligen Widerstandsbereiche des Geldflussindikators durchbrochen hatte.

 

Money Flow Index (MFI)  - Vor- und Nachteile

• ↑ hervorragend zum Erkennen von Abweichungen in der Tabelle

• ↑ nützlich, um überkaufte und überverkaufte Bereiche in der Tabelle zu identifizieren

• ↑ gut während einer trendigen Marktsituation, kombiniert mit gleitenden Durchschnitten

• ↓ Nachlaufanzeige und kann bei falscher Verwendung zahlreiche Peitschensägen erzeugen

• ↓ enthält nicht alle Daten, die für eine ordnungsgemäße Analyse der Preisbewegungen erforderlich sind. Daher sollte es in Kombination mit anderen Tools verwendet warden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stochastic  RSI (StochRSI) Indikator

 

Was ist bedeutet Stochastic  RSI (StochRSI)?

 

StochRSI, entwickelt von Tushar S. Chande und Stanley Kroll, stellt einen Indikator dar, der die Merkmale des stochastischen Oszillators und des Relative Strength Index kombiniert. Der Indikator erhöht die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit des regulären RSI-Indikators, da er die stochastische Formel anstelle des Preiswerts auf RSI-Werte anwendet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein interner Stärkeindex, der täglich um den Betrag angepasst wird, um den der Markt gestiegen oder gefallen ist. Der stochastische Oszillator vergleicht, wo der Preis in Bezug auf die Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum geschlossen wurde. Der StochRSI misst den RSI über einen bestimmten Zeitraum im Verhältnis zu seinem eigenen hohen / niedrigen Bereich.

 

Wie kann lesen des Stochastic RSI-Indikators (StochRSI)

 

Wenn man bedenkt, dass der Stoch RSI im Grunde genommen ein Indikator für einen Indikator ist, muss man sich bewusst sein, dass dies ein nacheilender Indikator ist und sich von der tatsächlichen Preisbewegung unterscheiden kann. Als bereichsgebundener Indikator besteht das Hauptziel des Stoch RSI darin, Überkreuzungen sowie überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.

Wenn also der stochastic Oszillator das Momentum des Preises misst, misst StochRSI das Momentum des RSI. Der StochasticRSI-Indikator lautet wie folgt:

Wenn der RSI für den Zeitraum ein neues Tief aufzeichnet, liegt der StochRSI bei 0.

Wenn der RSI für diesen Zeitraum ein neues Hoch erreicht, liegt der StochRSI bei 100.

Werte über 80 zeigen überkaufte Bedingungen an.

Werte unter 20 zeigen überverkaufte Bedingungen an.

 

 

In der Bitcoin-Tabelle können wir die visuellen Unterschiede zwischen dem einfachen RSI, dem stochastischen Oszillator und dem stochastischen RSI-Indikator erkennen.

 

Wir können beobachten, dass der StochRSI-Indikator aufgrund seiner erhöhten Empfindlichkeit im Vergleich zu den anderen beiden Oszillatoren volatiler ist.

Außerdem erzeugt der stochastische RSI mehr überkaufte / überverkaufte Signale als der einfache stochastische Oszillator.

Wenn wir uns das Diagramm jedoch genau ansehen, bietet der StochRSI im Vergleich zu den beiden anderen Indikatoren mehr falsche Signale. Wir können mit Sicherheit sagen, dass der StochRSI unter Trendbedingungen kein verlässlicher Indikator für das Erkennen überkaufter oder überverkaufter Markteintrittspunkte ist.

In Bezug auf Handelsunterschiede fehlt es StochRSI ebenfalls. Ich weiß nichts über Sie, aber ich kann die Unterschiede am einfachen stochastischen Oszillator und am RSI deutlicher erkennen. Es gibt eine intelligentere Möglichkeit, Abweichungen mit dem unten beschriebenen StochRSI zu handeln.

 

Wie man mit Stochastic RSI (StochRSI) handelt?

 

Überkaufte / überverkaufte StochRSI-Signale

Die allgemeine Überzeugung ist, dass die Preise sinken sollten, wenn ein Markt überkaufte Niveaus erreicht (zu viele Käufer auf dem Markt). Wenn ein Markt ein überverkauftes Niveau erreicht (zu viele Verkäufer auf dem Markt), sollten die Preise steigen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nur weil ein Markt überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreicht, dies nicht bedeutet, dass sich die Marktpreise sofort in die entgegengesetzte Richtung umkehren. In Zeiten starker Aufwärtstrends oder Abwärtstrends können die Märkte Tage, Wochen oder sogar Monate in den überkauften oder überverkauften Bereichen bleiben.

Da viele Händler den RSI falsch verwenden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie den StochRSI auch auf ähnliche Weise verwenden. Das Eingeben von Gegentrendpositionen, wenn der StochasticRSI überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigt, führt nur zum Verlust von Positionen. Das RSIStoch ist zwar nützlich, um sich einen Überblick über die überkauften / überverkauften Marktbedingungen zu verschaffen, sollte jedoch nicht ohne Bestätigung als Handelssignal verwendet werden.

 

 

StochRSI  % Divergenzhandel

 

Eine intelligentere Verwendung des StochRSI besteht darin, auf Abweichungen zwischen dem Indikator und dem Preis des Wertpapiers / der Aktie zu achten. Wenn zum Beispiel die Preise auf ein neues Hoch gestiegen sind, der StochasticRSI jedoch nicht auf ein neues Hoch steigen kann, haben wir eine Divergenz. Beachten Sie, dass die Preis- / StochasticRSI-Divergenz kein außergewöhnliches Signal ist. Es tritt häufig auf, da es unvermeidlich ist und nur in Verbindung mit anderen Indikatoren nützlich ist.

Für diese Strategie müssen wir nur% D in der Grafik anzeigen.

% D = Prozentsatz der Abweichung zwischen dem Preis und dem Durchschnitt der vorherigen Preise (auch bekannt als Momentum).

 

 

Lassen Sie uns das obige Bitcoin-StochRSI-Diagramm analysieren, indem wir den 200 EMA (Exponential Moving Average) und den% D des StochRSI zeichnen. Wir können die Unterschiede deutlich erkennen und nehmen nur Signale in Richtung des Haupttrends.

TIPP: Sie sollten niemals Gegentrend-Einträge vornehmen, die mit StochRSI-Divergenzen handeln, sondern sich nur an den Haupttrend auf dem Markt halten.

Der Grund, warum ich nur% D anzeige, ist einfach. Ich mag saubere und klare Diagramme, und die StochasticRSI-Formel könnte ziemlich verwirrend sein. Sehen Sie sich das gleiche Diagramm an, bei dem die vollständige Anzeige angezeigt wird. Es ist unordentlich und ich kann kaum Signale erkennen.

 

 

Unten sehen Sie ein weiteres Bitcoin-Diagramm, diesmal in einem Aufwärtstrend. Wie Sie sehen können, sind die Signale ziemlich genau. Sie können auch andere Filter hinzufügen, um das Rauschen zu beseitigen, z. B. ADX oder Pivot Points, um die Markteintritte genau zu bestimmen.