Stochastic RSI (StochRSI) Indikator
Was ist bedeutet Stochastic RSI (StochRSI)?
StochRSI, entwickelt von Tushar S. Chande und Stanley Kroll, stellt einen Indikator dar, der die Merkmale des stochastischen Oszillators und des Relative Strength Index kombiniert. Der Indikator erhöht die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit des regulären RSI-Indikators, da er die stochastische Formel anstelle des Preiswerts auf RSI-Werte anwendet.
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein interner Stärkeindex, der täglich um den Betrag angepasst wird, um den der Markt gestiegen oder gefallen ist. Der stochastische Oszillator vergleicht, wo der Preis in Bezug auf die Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum geschlossen wurde. Der StochRSI misst den RSI über einen bestimmten Zeitraum im Verhältnis zu seinem eigenen hohen / niedrigen Bereich.
Wie kann lesen des Stochastic RSI-Indikators (StochRSI)
Wenn man bedenkt, dass der Stoch RSI im Grunde genommen ein Indikator für einen Indikator ist, muss man sich bewusst sein, dass dies ein nacheilender Indikator ist und sich von der tatsächlichen Preisbewegung unterscheiden kann. Als bereichsgebundener Indikator besteht das Hauptziel des Stoch RSI darin, Überkreuzungen sowie überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
Wenn also der stochastic Oszillator das Momentum des Preises misst, misst StochRSI das Momentum des RSI. Der StochasticRSI-Indikator lautet wie folgt:
Wenn der RSI für den Zeitraum ein neues Tief aufzeichnet, liegt der StochRSI bei 0.
Wenn der RSI für diesen Zeitraum ein neues Hoch erreicht, liegt der StochRSI bei 100.
Werte über 80 zeigen überkaufte Bedingungen an.
Werte unter 20 zeigen überverkaufte Bedingungen an.
In der Bitcoin-Tabelle können wir die visuellen Unterschiede zwischen dem einfachen RSI, dem stochastischen Oszillator und dem stochastischen RSI-Indikator erkennen.
Wir können beobachten, dass der StochRSI-Indikator aufgrund seiner erhöhten Empfindlichkeit im Vergleich zu den anderen beiden Oszillatoren volatiler ist.
Außerdem erzeugt der stochastische RSI mehr überkaufte / überverkaufte Signale als der einfache stochastische Oszillator.
Wenn wir uns das Diagramm jedoch genau ansehen, bietet der StochRSI im Vergleich zu den beiden anderen Indikatoren mehr falsche Signale. Wir können mit Sicherheit sagen, dass der StochRSI unter Trendbedingungen kein verlässlicher Indikator für das Erkennen überkaufter oder überverkaufter Markteintrittspunkte ist.
In Bezug auf Handelsunterschiede fehlt es StochRSI ebenfalls. Ich weiß nichts über Sie, aber ich kann die Unterschiede am einfachen stochastischen Oszillator und am RSI deutlicher erkennen. Es gibt eine intelligentere Möglichkeit, Abweichungen mit dem unten beschriebenen StochRSI zu handeln.
Wie man mit Stochastic RSI (StochRSI) handelt?
Überkaufte / überverkaufte StochRSI-Signale
Die allgemeine Überzeugung ist, dass die Preise sinken sollten, wenn ein Markt überkaufte Niveaus erreicht (zu viele Käufer auf dem Markt). Wenn ein Markt ein überverkauftes Niveau erreicht (zu viele Verkäufer auf dem Markt), sollten die Preise steigen.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nur weil ein Markt überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreicht, dies nicht bedeutet, dass sich die Marktpreise sofort in die entgegengesetzte Richtung umkehren. In Zeiten starker Aufwärtstrends oder Abwärtstrends können die Märkte Tage, Wochen oder sogar Monate in den überkauften oder überverkauften Bereichen bleiben.
Da viele Händler den RSI falsch verwenden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie den StochRSI auch auf ähnliche Weise verwenden. Das Eingeben von Gegentrendpositionen, wenn der StochasticRSI überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigt, führt nur zum Verlust von Positionen. Das RSIStoch ist zwar nützlich, um sich einen Überblick über die überkauften / überverkauften Marktbedingungen zu verschaffen, sollte jedoch nicht ohne Bestätigung als Handelssignal verwendet werden.
StochRSI % Divergenzhandel
Eine intelligentere Verwendung des StochRSI besteht darin, auf Abweichungen zwischen dem Indikator und dem Preis des Wertpapiers / der Aktie zu achten. Wenn zum Beispiel die Preise auf ein neues Hoch gestiegen sind, der StochasticRSI jedoch nicht auf ein neues Hoch steigen kann, haben wir eine Divergenz. Beachten Sie, dass die Preis- / StochasticRSI-Divergenz kein außergewöhnliches Signal ist. Es tritt häufig auf, da es unvermeidlich ist und nur in Verbindung mit anderen Indikatoren nützlich ist.
Für diese Strategie müssen wir nur% D in der Grafik anzeigen.
% D = Prozentsatz der Abweichung zwischen dem Preis und dem Durchschnitt der vorherigen Preise (auch bekannt als Momentum).
Lassen Sie uns das obige Bitcoin-StochRSI-Diagramm analysieren, indem wir den 200 EMA (Exponential Moving Average) und den% D des StochRSI zeichnen. Wir können die Unterschiede deutlich erkennen und nehmen nur Signale in Richtung des Haupttrends.
TIPP: Sie sollten niemals Gegentrend-Einträge vornehmen, die mit StochRSI-Divergenzen handeln, sondern sich nur an den Haupttrend auf dem Markt halten.
Der Grund, warum ich nur% D anzeige, ist einfach. Ich mag saubere und klare Diagramme, und die StochasticRSI-Formel könnte ziemlich verwirrend sein. Sehen Sie sich das gleiche Diagramm an, bei dem die vollständige Anzeige angezeigt wird. Es ist unordentlich und ich kann kaum Signale erkennen.
Unten sehen Sie ein weiteres Bitcoin-Diagramm, diesmal in einem Aufwärtstrend. Wie Sie sehen können, sind die Signale ziemlich genau. Sie können auch andere Filter hinzufügen, um das Rauschen zu beseitigen, z. B. ADX oder Pivot Points, um die Markteintritte genau zu bestimmen.
Stochastic RSI (StochRSI) - Vor- und Nachteile
↑ ausgezeichnet bei der Identifizierung von Abweichungen auf dem Chart, bei Forex und Aktien
↑ gut bei trendigen Marktbedingungen
↓ Nachlaufanzeige und kann bei falscher Verwendung zahlreiche Peitschensägen erzeugen
↓ enthält nicht alle Daten, die für eine ordnungsgemäße Analyse der Preisbewegungen erforderlich sind, und sollte daher in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden
↓ verwirrend bei der Identifizierung überkaufter und überverkaufter Bereiche in der Tabelle
Parabol-Sar-Indikator
Handel mit Parabol-Sar-Indikator (Forex Intraday-Tipps)
Was bedeuten Parabolic SAR?
Die von Welles Wilder entwickelte parabolic SAR ist ein Indikator, der hauptsächlich zur Identifizierung der Marktrichtung und des Beginns von Umkehrungen verwendet wird.
Mit der parabolic SAR können Händler die Trendrichtung bewerten, Ein- und Ausstiegspunkte genau bestimmen und auch nachlaufende Stopps platzieren. Die Anzeige wird als eine Reihe von Punkten angezeigt.
Wie kann lesen des parabolic SAR-Indikator
Im Gegensatz zu anderen Trendfolgeindikatoren kann die parabolische SAR-Formel kurzfristige Preisänderungen erkennen.
Wenn der Preis unterhalb der parabolischen SAR gehandelt wird, kann dies als Signal zum Verkauf interpretiert werden oder shot bleiben
Wenn der Preis hingegen über der parabolischen SAR gehandelt wird, kann dies als Signal zum Kauf oder zur Long-Position interpretiert werden.
Parabolic SAR-Formel: Beste Einstellungen
Die Berechnung des parabolic SAR-Indikators ist ziemlich komplex. Der Indikator verfügt über 2 Parameter, die je nach Präferenz des Händlers angepasst werden können.
"Schritt" und "Maximaler Schritt" sind die vom PSAR angebotenen Parameter und bestimmen, wie empfindlich der Indikator auf Änderungen der Preisbewegungen reagiert. Die Standardeinstellungen für die SAR-Parameter sind 0,02 für den Schritt und 0,2 für den maximalen Schritt.
Durch Erhöhen der Werte für Step und Maximum Step können die Händler die Empfindlichkeit des Indikators erhöhen und gleichzeitig seine Präzision opfern, da der Indikator viele falsche Signale liefert
Durch Verringern der Werte für Schritt und Maximalschritt wird die parabolische SAR weniger empfindlich, liefert aber auch genauere Signale.
Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen diesen Parametern zu finden, um Qualitätssignale zu erzeugen, die nicht hinter dem Preis zurückbleiben.
Die parabolische SAR ist ein nachlaufender Indikator, da sie dem Preis folgt. Ein Händler benötigt die Hilfe anderer Oszillatoren, um Qualitätssignale zu erzeugen.
Dieser Indikator ist für Daytrader effizient, da er dynamisch die Richtung eines Trends anzeigt. Für langfristige Händler ist der PSAR möglicherweise nicht sehr nützlich, da viele Händler ihre Stopps basierend auf relevanten Markttiefs und -hochs anpassen.
Wie kann mit parabolic SAR handelt
1. SAR-Lesung: Parabolic Stopp und Rückwärtsgang
Der parabolic SAR-Indikator liefert gute Signale dafür, dass sich der Markttrend bald ändern wird. Unten ist die visuelle Interpretation des PSAR:
Ein Punkt erscheint unter dem Preis, wenn der Trend nach oben zeigt (SAR-Kaufsignal), während ein Punkt über dem Preis platziert wird, wenn der Trend nach unten zeigt (SAR-Verkaufssignal).
Die parabolic SAR folgt dem Preis, bis der Trend beendet ist und sich umzukehren beginnt (parabolic Stopp und Umkehrung).
Wenn der Trend zu Ende geht, nähert sich die parabolic SAR dem Preis und berührt am Ende den Preis
Auf der anderen Seite des Preises bildet sich dann eine parabolic SAR, die einen Richtungswechsel signalisiert.
Die parabolic SAR bietet hervorragende Ausstiegspunkte, da sie ein Stop-Loss-Niveau bietet, das sich unabhängig von der Marktrichtung dem Preis nähert. Die Regel ist, dass Sie Kaufpositionen schließen sollten, wenn der Preis unter die SAR fällt, und Verkaufspositionen schließen sollten, wenn sich der Preis über die SAR bewegt.
Die parabolic SAR funktioniert am besten in Trendmärkten und hilft dem Händler, Trendwellen über einen guten Zeitraum hinweg zu reiten und erhebliche Gewinne zu erzielen.
In weitreichenden Märkten wird die parabolic SAR jedoch viele falsche Handelssignale erzeugen, ebenso wie das Hin und Her.
Parabolic SAR - Vor- und Nachteile
↑ funktioniert hervorragend unter den aktuellen Marktbedingungen für Forex und Aktien
↑ gut zum Erkennen von Zyklusumdrehungen
↑ ausgezeichnet zum Platzieren eines Trailing Stops
↓ bietet viele falsche Signale, wenn es in kürzeren Zeiträumen gehandelt wird
↓ Während Reichweiten oder Konsolidierungsphasen können viele Peitschensägen entstehen
↓ enthält nicht alle Daten, die für eine ordnungsgemäße Analyse der Preisbewegungen erforderlich sind, und sollte daher in Kombination mit anderen Indikatoren zur Messung der Marktstärke verwendet warden.
On Balance Volume OBV Indikator
Was bedeuten auf dem Balance Volume OBV?
Das von Joe Granville entwickelte On Balance Volume (OBV) ist ein Momentum-Indikator, der das Volumen mit der Preisänderung in Beziehung setzt. On Balance Volume-Indikator zeigt an, ob das Marktvolumen in ein Wertpapier / eine Aktie fließt oder aus diesem herausfließt. Mit anderen Worten, der OBV bietet Informationen über die Stärke von Preisbewegungen.
Wenn das Wertpapier / die Aktie über dem vorherigen Schlusskurs schließt, wird das gesamte Tagesvolumen als höheres Volumen betrachtet.
Wenn das Wertpapier / die Aktie unter dem vorherigen Schlusskurs schließt, wird das gesamte Tagesvolumen als rückläufig betrachtet.
Der OBV steigt oder sinkt also mit jedem Tag in Abhängigkeit davon, ob der Preis höher oder niedriger schließt als der Schluss am Vortag.
Wie kann das Balance Volume OBV abliest
Die Hauptannahme ist, dass Bewegungen des Gesamtbilanzvolumens Preisänderungen vorausgehen. Da das Volumen der Hauptbrennstoff hinter dem Markt ist, ist OBV darauf ausgelegt, vorauszusehen, wann größere Marktbewegungen eintreten werden. Es wird angenommen, dass sich durch ein steigendes OBV „intelligentes Geld“ im Wertpapier / Bestand ansammelt, und wenn die Öffentlichkeit in das Wertpapier / den Bestand gelangt, werden sowohl das Wertpapier als auch der OBV zunehmen. Der numerische Wert von OBV ist statistisch irrelevant.
Die Hauptannahmen bezüglich OBV sind:
Ein neues Hoch im OBV zeigt an, dass Käufer stärker sind als Verkäufer, und der Preis dürfte steigen.
Ein neues Tief im OBV zeigt an, dass Verkäufer stärker sind als Käufer, und der Preis dürfte sinken.
Wenn der OBV parallel zum Preis steigt oder fällt, wird der zugrunde liegende Trend bestätigt.
Wenn der Preis der OBV-Bewegung vorausgeht, ist eine Divergenz aufgetreten (Abweichungen können an Marktspitzen / -tiefs auftreten, wenn der Preis vor der OBV steigt / fällt.
Bei der Analyse des Gesamtvolumens sollten wir Folgendes beachten:
Der Trend der Plotlinie für das Gesamtvolumen
Mit anderen Worten, starke Aufwärtstrends sollten zu einem entsprechenden Anstieg des Handelsvolumens führen, und starke Abwärtstrends sollten durch sinkendes Volumen angeheizt werden. Wenn wir das unten stehende EUR / USD-Diagramm analysieren, werden wir diese Beziehung zwischen OBV und Preis beobachten.
Das Verhältnis der OBV-Linie in Verbindung mit dem Markttrend - mit anderen Worten, wir vergleichen den Trend des OBV mit dem Trend des gehandelten Instruments
Mögliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem OBV-Chart und auf dem Preis-Chart.
Hier ist die wichtigste Regel, die Sie befolgen müssen: Wir folgen immer der Richtung des On Balance-Volumens. Wir handeln immer in Richtung OBV.
Ein steigender OBV in Verbindung mit Seitwärtsbewegungen (Handelsspanne) oder sinkenden Preisen wird letztendlich zu einem Preisanstieg führen.
Ebenso wird ein sinkender OBV in Verbindung mit Seitwärtsbewegungen oder steigenden Preisen letztendlich zu einem Preisverfall führen.
Fügen wir einige visuelle Elemente hinzu, um die führende Leistung des OBV besser zu verstehen.